13 Tydperk Bewegende Gemiddelde

Wat is die gebruik in die skep van bewegende gemiddelde (MA) lyne mees algemene tydperke? Handelaars en markanaliste algemeen gebruik verskeie tydperke in die skep van bewegende gemiddeldes te kan uitdruk as tegniese aanwysers op hul kaarte. Bewegende gemiddeldes is een van die mees gebruikte tegniese aanwysers in voorraad, termynkontrakte en forex. Bewegende gemiddeldes gebruik word as tendens aanwysers en tot 'n aansienlike ondersteuning en weerstand vlakke te identifiseer. Handelaars en markanaliste uitkyk te wees vir CROSSOVER van langer termyn bewegende gemiddeldes deur korter termyn bewegende gemiddeldes as moontlik aanwysers tendens verandering in intraday handel en met betrekking tot langtermyn tendense. Daar is talle variasies van bewegende gemiddeldes. Hulle kan bereken word op grond van sluitingsprys, opening prys, 'n hoë prys, lae prys of 'n berekening kombinasie diegene verskeie prysvlakke. Die meeste bewegende gemiddeldes is 'n vorm van óf die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA), wat net die gemiddelde prys oor 'n gegewe tydperk, of die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA), wat ontwerp is om vinniger te reageer op onlangse prysveranderings. Algemeen gebruik Bewegende Gemiddeldes Vir die identifisering van beduidende langtermyn ondersteuning en weerstand vlakke en algehele tendense, die 50-dag, 100 dae en 200-dae - bewegende gemiddeldes is die mees algemene. Op grond van historiese statistieke, is hierdie die langer termyn bewegende gemiddeldes beskou as meer betroubaar tendens aanwysers en minder vatbaar vir tydelike skommelinge in die prys. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is beskou as veral belangrik in die beurs. Solank as wat die 50-dae - bewegende gemiddelde van 'n aandeelprys bo die 200-daagse bewegende gemiddelde bly, is die voorraad algemeen gedink lomp te wees. 'N crossover om die negatiewe kant van die 200-daagse bewegende gemiddelde is geïnterpreteer as lomp. Die vyf-, 10, 20, en 50-dae - bewegende gemiddeldes word dikwels gebruik om naby-termyn tendens veranderinge te sien. Veranderinge in die rigting van enige van hierdie korter termyn bewegende gemiddeldes is gekyk as moontlik vroeg leidrade om langer termyn tendens veranderinge. CROSSOVER van die 50-dae - bewegende gemiddelde deur óf die 10-dag of 20-dae - bewegende gemiddelde is beskou as beduidend. Die 10-dae - bewegende gemiddelde, geplot op 'n uurlikse grafiek, word dikwels gebruik om handelaars te lei in intraday handel. Sommige handelaars gebruik Fibonacci getalle (vyf, agt, 13, 21.) om bewegende gemiddeldes te kies. Die bewegende gemiddelde is 'n tegniese aanwyser wat die toets van die tyd deurstaan ​​het. Dit was 27 jaar sedert Robert Prechter beskryf hierdie belangrike instrument in sy beroemde essay, & quot; Wat 'n bemarker regtig nodig om suksesvol te wees & quot. Wat het hy gesê dan bly getrou vandag: 'N Eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde van die daaglikse vooraf-daling net, waarskynlik die eerste aanwyser n aandelemark tegnikus leer, kan gebruik word as 'n handelspos instrument, as objektief gedefinieerde reëls is geskep vir die gebruik daarvan. Wat is 'n bewegende gemiddelde? Hier is hoe EWI se Jeffrey Kennedy dit stel: 'N bewegende gemiddelde is eenvoudig die gemiddelde waarde van data oor 'n bepaalde tydperk, en dit word gebruik om uit te vind of die prys van 'n voorraad of kommoditeit is trending op of af. Hy sê ook dat jy kan dink van 'n bewegende gemiddelde as 'n outomatiese tendens lyn. 'N 20-jarige veteraan van tegniese ontleding, Jeffrey geskryf & quot; Hoe jy kan vind Hoë-Waarskynlikheid handelsgeleenthede Gebruik bewegende gemiddeldes & quot. [Beskrywings van die volgende kaarte is opsommings van wat eBook]: Kom ons begin met die mees algemeen gebruikte bewegende gemiddeldes onder mark tegnici: die 50- en 200-dag eenvoudig bewegende gemiddeldes. Hierdie twee tendens lyne dien dikwels as gebiede van weerstand of ondersteuning. Byvoorbeeld, die onderstaande grafiek toon die omkringde gebiede waar die 200-tydperk SMA voorsien weerstand in 'n April-tot-Mei 2008 opwaartse beweging in die DJIA (bo sirkel op die swaar swart lyn) en die 50-tydperk SMA verskaf ondersteuning (laer sirkel op die blou lyn). Kom ons kyk na 'n ander wyd gebruik eenvoudige bewegende gemiddelde wat ewe goed werk in kommoditeite, geldeenhede, en voorrade: die 13-tydperk SMA. In die suiker grafiek hieronder, pryse oor die lyn (gekenmerk deur die kort, rooi vertikale lyn), en dat kruis gelei het tot 'n aansienlike tydren. Hierdie grafiek toon ook 'n geheel verslaan in die mark, wat omkring. Nog 'n gewilde bewegende gemiddelde instelling wat baie mense saam met die 13- en 26-tydperk bewegende gemiddeldes in tandem. Die grafiek van Johnson en Johnson toon 'n crossover stelsel met behulp van 'n 13-week en 'n 26-week eenvoudige bewegende gemiddelde van die einde. Dit is duidelik dat die nommer 26 is twee keer 13. Gedurende hierdie tydperk van vier jaar, die omvang van hierdie voorraad was 'n bietjie meer as $ 20,00, wat nie veel prys waardering. Dit dubbele bewegende gemiddelde stelsel het goed gewerk in 'n relatief swak mark deur die identifisering van 'n aantal buyside en sellside handelsgeleenthede. Jy kan die eerste twee hoofstukke van hierdie boek GRATIS gelees vir 'n beperkte tyd. Die gebruik van bewegende gemiddeldes in Trading 'N bewegende gemiddelde, in finansies en veral in tegniese ontleding, is een van 'n familie van soortgelyke statistiese tegnieke gebruik om tydreekse ontleed. 'N bewegende gemiddelde reeks kan bereken word vir enige tyd reeks, maar is meestal toegepas op aandeelpryse, opgawes of verhandelingsvolumes. Bewegende gemiddeldes gebruik te stryk korttermynskommelings, dus die klem op langer termyn tendense of siklusse. Die drumpel tussen korttermyn - en langtermyn hang af van die aansoek, en die parameters van die bewegende gemiddelde dienooreenkomstig opgestel. Wiskundig elk van hierdie bewegende gemiddeldes is 'n voorbeeld van 'n konvolusie. Hierdie gemiddeldes is ook soortgelyk aan die lae-pass filters gebruik in seinverwerking. Eenvoudige bewegende gemiddelde 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde is die ongeweegde gemiddelde van die vorige N datapunte. Byvoorbeeld, 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van sluitingsprys is die gemiddelde van die sluiting van pryse die vorige 10 dae. As die pryse is P1 om PK dan die formule is By die berekening van opeenvolgende waardes, 'n nuwe waarde in werking die som en 'n ou waarde druppels uit, wat beteken dat 'n volledige opsomming elke keer is onnodig, In tegniese ontleding is daar verskeie gewilde waardes vir N, soos 10 dae, 40 dae, of 200 dae. Die gekose periode hang af van die aard van die beweging 'n mens konsentreer op, soos kort, intermediêre, of langtermyn. In elk geval bewegende gemiddelde vlakke geïnterpreteer as ondersteuning in 'n stygende mark, of weerstand in 'n dalende mark. In alle gevalle loop 'n bewegende gemiddelde agter die jongste prys aksie, eenvoudig uit die aard van sy glad. 'N SBG kan lag tot 'n ongewenste mate, en kan te veel deur ou pryse val uit van die gemiddelde beïnvloed. Dit word deur die gee van ekstra gewig om onlangse pryse, soos in die WBG en EMO hieronder. Een kenmerk van die SMA is dat as die data het 'n periodieke skommeling, dan aansoek doen 'n SMA van daardie tydperk sal dit variasie (die gemiddelde altyd met een volledige siklus) te skakel. Maar 'n perfek gereelde siklus is selde teëgekom in die ekonomie of finansies. Geweegde bewegende gemiddelde 'N Geweegde gemiddelde is geen gemiddelde wat faktore het vermenigvuldig om verskillende gewigte aan verskillende datapunte gee. Maar in tegniese ontleding 'n geweegde bewegende gemiddelde (WBA) het die spesifieke betekenis van gewigte wat aritmetisch verminder. In 'n N-dag WBG die jongste dag het gewig N, die tweede jongste N-1, ens, af na nul. By die berekening van die WBG oor opeenvolgende waardes, kan dit in ag geneem word 'n bedrag V2 om PK + 1 druppels uit die teller elke dag. Die WBG kan dus bereken wat begin met die bogenoemde formule maar dan trap agtereenvolgens met net toevoegings en aftrekking, nie 'n volledige stel van vermenigvuldiging, Totaltoday = Totalyesterday + P1 - pn +1 Numeratortoday = Numeratoryesterday + NP1 - Totalyesterday Die deler, terloops, is 'n driehoek nommer, en is gelyk aan Die grafiek op die regte toon hoe die gewigte te verminder, uit hoogste gewig vir die mees onlangse dae af na nul. Dit kan vergelyk word met die gewigte in die eksponensiële bewegende gemiddelde wat volg. Eksponensiële bewegende gemiddelde 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA), soms ook genoem 'n eksponensieel geweeg bewegende gemiddelde (EWMA), geld gewig faktore wat eksponensieel afneem. Die gewig vir elke dag verminder met 'n faktor, of persentasie, aan die een voor dit. Die grafiek regs toon 'n voorbeeld van die afname. Daar is twee maniere om die afname te druk, albei lei tot 'n glad faktor αa. Eerstens as 'n persentasie so 10% is α = 0.1. Of alternatiewelik as N tydperke waar, so byvoorbeeld N = 19 is gelykstaande aan die 10%. In beide gevalle die formule vir die berekening van opeenvolgende dae is Wat kan ook soos volg, wys hoe die EMO stappe in die rigting van die nuutste prys, maar slegs deur 'n deel van die verskil (elke keer) herskryf, Brei uit EMAyesterday elke keer uitslae in die volgende magreekse, wys hoe die gewig faktor op elke prys P1, P2, ens, te verminder eksponensieel, In teorie is dit 'n oneindige som nie, maar omdat 1-α minder as 1 is, die terme word kleiner en kleiner, en kan geïgnoreer word wanneer klein genoeg. Die deler benaderings 1 / α, en wat waarde kan gebruik word in plaas van die toevoeging van die magte, met dien verstande een is met behulp van genoeg terme wat die uitgelaat gedeelte is weglaatbaar. Die N periodes in 'n N-dag EMO spesifiseer net die αa faktor. Dit is nie 'n stop punt vir die berekening van die manier N is in 'n SMA of WBG. Die eerste N dae in 'n EMO hoef verteenwoordig sowat 86% van die totale gewig in die berekening al. bo die krag formule gee 'n begin waarde vir 'n spesifieke dag, waarna die opeenvolgende dae formule eerste getoon kan word. Die vraag van hoe ver terug te gaan vir 'n aanvanklike waarde hang, in die ergste geval, op die data. As daar 'n groot p prys waardes in ou data dan sal hulle 'n uitwerking op die totale het selfs al hul gewig is baie klein. As een veronderstel pryse nie wissel ook wild dan net die gewig kan oorweeg word, en uitwerk hoeveel gewig is uitgelaat deur na die staking sê k terme. Dit is, wat is, met ander woorde. 'n fraksie (1 - α) k uit die totale gewig. Dus, as die doel was om 99,9% van die gewig dan baie terme gebruik moet word nie. En wat meer is dit bewys kan word benaderings as N toeneem, so dit vergemaklik om (rofweg) vir hierdie voorbeeld 99.9% gewig. J. Welles Wilder Opgemerk tegniese ontleder J. Welles Wilder gebruik 'n ander vorm vir die spesifiseer van die tydperk van 'n EMO. Vir sê 14 dae wat hy skryf So α = 1 / N eerder as α = 2 / (N + 1), soos hierbo beskryf. Die berekening en eienskappe is almal dieselfde, dis net 'n ander berekening van die koers van gladstryking. Dit is duidelik dat Sorg moet gedra word met wat bedoel is. A omskakeling kan maklik gemaak word, byvoorbeeld 14-dae vanaf Wilder gelykstaande is aan 27-dae in die bogenoemde (omskakeling 2N-1). ander gewigte Ander gewig stelsels word soms gebruik - byvoorbeeld, sal 'n volume gewig elke tydperk in verhouding tot sy handel volume gewig. Daar is gewig stelsels wat ontwerp is met behulp van 'n kombinasie van bewegende gemiddeldes: Die Dema aanwyser (en Tema aanwyser (Triple Eksponensiële bewegende gemiddelde) is uniek samestellings van 'n enkele eksponensiële bewegende gemiddelde, 'n dubbele eksponensiële bewegende gemiddelde, en in laasgenoemde geval 'n driedubbele eksponensiële bewegende gemiddelde wat minder lag as een van die drie komponente bied individueel. Hulle is oorspronklik bekendgestel Januarie 1994 deur Patrick Mulloy. Die Trix aanwyser gebruik 'n drie-EMO in die berekening. Dit eindig as net 'n sekere stel gewigte op vorige data, en 'n stel heel anders om 'n vlakte EMO eintlik. Hoë-Vertroue handelsgeleenthede Gebruik bewegende gemiddeldes Gratis 10-bladsy boek kan kry wat jy begin Die bewegende gemiddelde is 'n tegniese aanwyser wat die toets van die tyd deurstaan ​​het. Dit was 27 jaar sedert Robert Prechter beskryf hierdie belangrike instrument in sy beroemde essay, Wat hy gesê het bly getrou vandag "Wat 'n bemarker regtig nodig om suksesvol te wees.": 'N Eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde van die daaglikse vooraf-daling net, waarskynlik die eerste aanwyser n aandelemark tegnikus leer, kan gebruik word as 'n handelspos instrument, as objektief gedefinieerde reëls is geskep vir die gebruik daarvan. Wat is 'n bewegende gemiddelde? Hier is hoe EWI se Jeffrey Kennedy dit stel: 'N bewegende gemiddelde is eenvoudig die gemiddelde waarde van data oor 'n bepaalde tydperk, en dit word gebruik om uit te vind of die prys van 'n voorraad of kommoditeit is trending op of af. Hy sê ook dat jy kan dink van 'n bewegende gemiddelde as 'n outomatiese tendens lyn. 'N 20-jarige veteraan van tegniese ontleding, Jeffrey geskryf: "Hoe jy kan vind Hoë-Waarskynlikheid handelsgeleenthede Gebruik bewegende gemiddeldes." [Beskrywings van die volgende kaarte is opsommings van wat eBook]: Kom ons begin met die mees algemeen gebruikte bewegende gemiddeldes onder mark tegnici: die 50- en 200-dag eenvoudig bewegende gemiddeldes. Hierdie twee tendens lyne dien dikwels as gebiede van weerstand of ondersteuning. Byvoorbeeld, die onderstaande grafiek toon die omkringde gebiede waar die 200-tydperk SMA voorsien weerstand in 'n April-tot-Mei 2008 opwaartse beweging in die DJIA (bo sirkel op die swaar swart lyn) en die 50-tydperk SMA verskaf ondersteuning (laer sirkel op die blou lyn). Kom ons kyk na 'n ander wyd gebruik eenvoudige bewegende gemiddelde wat ewe goed werk in kommoditeite, geldeenhede, en voorrade: die 13-tydperk SMA. In die suiker grafiek hieronder, pryse oor die lyn (gekenmerk deur die kort, rooi vertikale lyn), en dat kruis gelei het tot 'n aansienlike tydren. Hierdie grafiek toon ook 'n geheel verslaan in die mark, wat omkring. Nog 'n gewilde bewegende gemiddelde instelling wat baie mense saam met die 13- en 26-tydperk bewegende gemiddeldes in tandem. Die grafiek van Johnson en Johnson toon 'n crossover stelsel met behulp van 'n 13-week en 'n 26-week eenvoudige bewegende gemiddelde van die einde. Dit is duidelik dat die nommer 26 is twee keer 13. Gedurende hierdie tydperk van vier jaar, die omvang van hierdie voorraad was 'n bietjie meer as $ 20,00, wat nie veel prys waardering. Dit dubbele bewegende gemiddelde stelsel het goed gewerk in 'n relatief swak mark deur die identifisering van 'n aantal buyside en sellside handelsgeleenthede. Die Dual Moving Gemiddelde cross-over System Moving Gemiddelde Prys Channel System Die kombinasie van die Crossover en Prys Channel Tegnieke Hierdie artikel is gesindikeer Elliott Wave International en is oorspronklik gepubliseer onder die opskrif Spot High vertroue handelsgeleenthede Gebruik bewegende gemiddeldes. EWI is die wêreld se grootste mark voorspelling firma. Die personeel van voltydse ontleders onder leiding van Geoktrooieerde Market Tegnikus Robert Prechter bied 24-uur-per-dag analise van die mark te institusionele en private beleggers regoor die wêreld. Hoe bewegende gemiddeldes Kan u 'n boodskap vir toekomstige prys Uitbreidings Om 'n eerste keer waarnemer, kyk na 'n tegniese ontleder plek 'n groot tendens verandering in 'n finansiële mark voordat dit gebeur kan lyk soos mistieke as 'n haas uit hoed trek. Maar as jy die gereedskap van die handel te leer, jy weet daar is geen truuks op mou die tegniese ontleder se. Wat jy sien, is presies wat jy kry. Op hierdie, EWI se Senior Commodities ontleder Jeffrey Kennedy praat met 'n tegniese aanwyser in die besonder: bewegende gemiddeldes. In Jeffrey se eie woorde: "Daar is geen magic in bewegende gemiddeldes, die magie kom in die vind van iets wat jy gemaklik is en dit toe te pas. Ek hou van dit, want dit konsekwent werk en jy kan dit aan te pas by jou individuele handel styl en tyd. " Jeffrey se waardering van die maatreël eindig nie daar nie. In sy hoogs aangeskrewe kommoditeitshandelaar se Klaskamer boek. Jeffery brei uit op die baie variasies van MA-analise gebruik word om 'n hoë waarskynlikheid handel set-ups te identifiseer. Onder sy gunstelinge: die bewegende gemiddelde Kompressie. Die onderstaande uittreksel is 'n direkte aanhaling uit eBook Jeffrey se: "Moving Gemiddelde Kompressie werk so goed in die identifisering van handel set-ups, want dit periodes van mark inkrimping verteenwoordig. Soos ons weet, as gevolg van die Golf Beginsel, nadat markte uit te brei, het hulle kontrak (wanneer 'n vyf-golf skuif is voltooi, pryse ingegaan 'n gedeelte van hierdie skuif in drie fases.) MAC waarskuwings wat jy aan dié tydperke van die prys inkrimping. En aangesien hierdie toedrag van prys aktiwiteit nie volgehou kan word, MAC is ook die voorloper tot die prys uitbreiding.