2 Rsi Strategie

Kumulatiewe RSI System Die 2-tydperk relatiewe sterkte-indeks (RSI) kan werk as 'n kort termyn handel inskrywing sein. Na die verskaffing van genoeg bewyse in hul boek, korttermyn handel strategieë wat werk. Larry Connors en die keiser Alvarez het op 'n stelsel wat gebruik maak van hierdie kragtige inskrywing sein sou maak te bespreek. Oor die stelsel Die kumulatiewe RSI stelsel is gebou om voordeel te trek uit die krag van die gebruik van die 2-tydperk RSI om kort termyn oorverkoop toestande te identifiseer. Die stelsel uitsluitlik handel dryf die lang kant, fokus markte wat bo hul 200 dae eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA). Die doel van elke handel is 'n mark wat is trending hoër, maar is tans puling terug te identifiseer. Die RSI aanwyser bied die sein dat die nadeel te ver gegaan het en 'n weiering is waarskynlik. Met die oog op die RSI aanwyser verbeter, Connors en Alvarez het bygevoeg dat die kumulatiewe element. Eerder as om net die neem van die huidige RSI waarde, het hulle verkies om die RSI waardes van die verlede X aantal dae optel. Vir almal van hulle toets, het hulle gebruik 'n waarde van 2 vir X. Dit beteken dat hulle net die RSI waardes bygevoeg van die mees onlangse twee sluit. Hulle het ook Y as 'n tweede veranderlike wat die kumulatiewe RSI waarde wat 'n inskrywing sal aandui sal verteenwoordig. Dit beteken dat, op voorwaarde dat die langtermyn-SMA toestand is ontmoet, sou die stelsel 'n handelsmerk op die lang kant altyd die kumulatiewe RSI waarde gedaal hieronder Y. In hul toets te betree wat hulle gebruik waardes van 35 en 50 vir Y. Hou in gedagte dat hierdie Y waarde is die som van twee RSI waardes, wat beteken dat dit sal groter as standaard RSI waardes wees. Sodra 'n handelsmerk is te kenne gegee, is die lang posisie beklee het tot die 2-tydperk RSI bo 65. sluit Dit is die standaard RSI nommer, nie die kumulatiewe aantal. Connors en Alvarez eintlik stel voor dat jy 'n aantal verskillende uitgang seine kan gebruik. Dit is duidelik dat hulle nie plaas 'n groot deel van die belangrikheid van die uitgange. Aangesien dit die een wat hulle getoets, sal dit wees wat ons gebruik vir hierdie stelsel. Trading Reëls Gee Lang Wanneer: Prys & gt; 200 SMA Kumulatiewe 2-periode RSI vir X dae & lt; Y Uitgang Lang Wanneer: 2-periode RSI & gt; 65 back testing Data Connors en Alvarez backtested hierdie stelsel met behulp van twee verskillende Y waardes. Beide toetse is uitgevoer op die SPY vanaf Januarie 1993 tot Desember 2007. Hulle het 'n waarde van 2 vir X in albei toetse. Vir die eerste backtest, gebruik hulle 'n Y waarde van 35, wat twee sluiting RSI waardes dat die gemiddelde te wees 17.5 sal verteenwoordig. Hierdie toets geproduseer 50 handel seine oor byna 15 jaar. Die stelsel was winsgewend op 88% van die ambagte en het 'n gemiddeld van 1,26% op elke handel. Die gemiddelde Holding tydperk vir 'n ambag was 3,7 dae. Vir die tweede backtest, wat hulle die Y waarde tot 50, wat twee agtereenvolgende toemaak dat 'n 2-tydperk RSI van 25. gemiddeld verhoging hulle Y waarde is hulle hoop om meer handel seine op te wek sonder die vermindering van die winsgewendheid van die stelsel verteenwoordig. Hierdie toets gegenereer 'n totaal van 105 ambagte oor dieselfde tydperk van 15 jaar. Die stelsel was winsgewend op 85,47% van dié bedrywe en het 'n gemiddelde wins van 1,05% op elke handel. Hierdie toets eintlik het 'n nog kleiner gemiddelde handel lengte van net 3,57 dae. Connors en Alvarez berig dat hulle ook getoets die stelsel op ander indekse en ETF's en ontvang soortgelyke resultate. System Analysis Soos dit blyk, die verhoging van die Y waarde verdubbel die aantal ambagte, maar het 'n veel kleiner impak op opbrengs. Dit sou baie interessant om meer kombinasies van X en Y waardes te toets om te sien hoe die aanpassing van hulle invloed op algehele opbrengs wees. Ten einde vir 'n stelsel om die moeite werd om handel te wees, dit het om winsgewend te wees, maar dit moet ook genoeg handel seine te verskaf. Daar is geen punt handel 'n stelsel wat nooit produseer handel seine, selfs al is dit 'n belaglik hoë winsgewendheid getalle. Die tweede toets was in staat om twee keer te produseer die aantal ambagte, maar wat nog net beloop tot 'n gemiddeld van ongeveer sewe ambagte per jaar. Een interessante aspek wat Connors en Alvarez uitwys is dat die tweede toets was in staat om die meeste van die winste van die SPY vang terwyl slegs om in die mark sowat 20% van die tyd. Omdat die stelsel vinnig en selde ambagte, is dit moontlik dat ons sy opbrengs kan vul deur die plaas van die kapitaal om iewers anders te werk tussen ambagte. Verbetering van die stelsel Die ding wat ek vind mees aanloklik oor hierdie stelsel is sy buigsaamheid. Die twee veranderlikes kan gebruik word om die verhouding van ambagte om winsgewendheid te pas. Die skrywers hulself daarop dui dat daar 'n aantal van die uitgang opsies wat gebruik kan word. Ten slotte, die handel hierdie stelsel sou jy bekostig om die vermoë om iets anders te doen met jou kapitaal, terwyl die stelsel is nie in die mark. Dit sou baie interessant wees om te sien of ons kan verbeter op die opbrengste wat Connors en Alvarez gepubliseer deur die toets van verskillende veranderlikes, en voeg 'n harde keerverlies om ons kapitaal te beskerm, en te belê die hoofstad in iets veilig soos T-rekeninge terwyl dit nie was handel. Gegewe al hierdie opsies te verbeter, word die kumulatiewe RSI stelsel is baie interessant, en dit is al wat gebaseer is op 'n baie indrukwekkende en goed nagevorsde inskrywing sein.